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崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)響應(yīng)衍生品定價(jià)模型開(kāi)發(fā)需求，進(jìn)行結(jié)構(gòu)特征與風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)分析、模型回測(cè)、模型文檔編寫(xiě)；
2、負(fù)責(zé)響應(yīng)交易需求，開(kāi)發(fā)和維護(hù)交易支持工具；
3、負(fù)責(zé)優(yōu)化各類(lèi)衍生品定價(jià)模型及數(shù)值算法；
4、負(fù)責(zé)完善衍生品數(shù)據(jù)庫(kù)、定價(jià)模型庫(kù)，實(shí)施回歸測(cè)試并優(yōu)化測(cè)試流程；
5、協(xié)助優(yōu)化對(duì)沖交易策略；
6、負(fù)責(zé)配合推進(jìn)衍生品業(yè)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)。

任職要求:
1、碩士及以上學(xué)歷，具有數(shù)學(xué)、物理等基礎(chǔ)學(xué)科或金融工程相關(guān)學(xué)科專(zhuān)業(yè)背景；
2、具有2年及以上銀行或證券公司衍生品模型研究經(jīng)驗(yàn)，對(duì)衍生品定價(jià)模型有深入理解，精通隨機(jī)波動(dòng)率等模型及蒙特卡洛、微分方程等數(shù)值方法者優(yōu)先；
3、具備較強(qiáng)的編程能力和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，精通C++或其他面向?qū)ο缶幊陶Z(yǔ)言，精通Python或其他通用腳本語(yǔ)言；
4、具備扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)能力、規(guī)劃落實(shí)能力，工作細(xì)致、認(rèn)真，注重團(tuán)隊(duì)建設(shè)和溝通，溝通協(xié)調(diào)能力與抗壓能力強(qiáng)。