職位描述
PythonMatlab量化策略研究C/C++
職責(zé)描述：
1.負(fù)責(zé)ETF、期貨量化/程序化策略的開發(fā)全周期管理，包括策略研究、數(shù)據(jù)處理、建模及策略回測等；或期權(quán)量化交易中高頻策略開發(fā)，包括但不限于高頻做市策略、波動(dòng)率交易、期權(quán)事件驅(qū)動(dòng)策略、波動(dòng)率曲面套利等；
3.負(fù)責(zé)推動(dòng)策略的實(shí)盤上線，與IT開發(fā)人員合作，制定實(shí)盤投資方案和風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則，監(jiān)控策略的實(shí)盤交易表現(xiàn)，及時(shí)對策略交易進(jìn)行管理；
4.負(fù)責(zé)定期匯總編制各類交易統(tǒng)計(jì)報(bào)表，對交易結(jié)果統(tǒng)計(jì)、分析、總結(jié)，進(jìn)行業(yè)績歸因。
任職要求：
1.本科及以上學(xué)歷，金融工程、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)等理工科類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；
2.有較成熟的中高頻量化交易研究體系；
3.精通Python、Matlab、 C/C++，有數(shù)據(jù)處理、策略回測、算法實(shí)現(xiàn)能力；
4.具有做市商工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
1.負(fù)責(zé)ETF、期貨量化/程序化策略的開發(fā)全周期管理，包括策略研究、數(shù)據(jù)處理、建模及策略回測等；或期權(quán)量化交易中高頻策略開發(fā)，包括但不限于高頻做市策略、波動(dòng)率交易、期權(quán)事件驅(qū)動(dòng)策略、波動(dòng)率曲面套利等；
3.負(fù)責(zé)推動(dòng)策略的實(shí)盤上線，與IT開發(fā)人員合作，制定實(shí)盤投資方案和風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則，監(jiān)控策略的實(shí)盤交易表現(xiàn)，及時(shí)對策略交易進(jìn)行管理；
4.負(fù)責(zé)定期匯總編制各類交易統(tǒng)計(jì)報(bào)表，對交易結(jié)果統(tǒng)計(jì)、分析、總結(jié)，進(jìn)行業(yè)績歸因。
任職要求：
1.本科及以上學(xué)歷，金融工程、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)等理工科類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；
2.有較成熟的中高頻量化交易研究體系；
3.精通Python、Matlab、 C/C++，有數(shù)據(jù)處理、策略回測、算法實(shí)現(xiàn)能力；
4.具有做市商工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
工作地點(diǎn)
靜安區(qū)上海利園22樓
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國泰君安風(fēng)險(xiǎn)管理有限公司國泰君安風(fēng)險(xiǎn)管理有限公司成立于2014年11月18日，是國泰君安期貨有限公司的全資子公司，是國泰君安集團(tuán)的重要組成部分。公司注冊資本人民幣8億元。2018年、2019年公司被證券時(shí)報(bào)和期貨日報(bào)評為“中國最佳風(fēng)險(xiǎn)管理子公司服務(wù)獎(jiǎng)”。公司秉承集團(tuán)“創(chuàng)建一流、追求卓越”的精神，努力踐行金融報(bào)國，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的宗旨，圍繞大宗商品開展倉單服務(wù)、基差貿(mào)易、合作套保、場外衍生品和做市商等主營業(yè)務(wù)。公司擁有境內(nèi)外大宗商品貿(mào)易的資源和經(jīng)驗(yàn)，精通期貨、期權(quán)、互換、遠(yuǎn)期等金融衍生品工具，通過持續(xù)的金融創(chuàng)新，為大宗商品實(shí)體企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)提供風(fēng)險(xiǎn)管理等綜合金融服務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司與客戶共同成長發(fā)展。中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)于2015年2月10日通過了公司設(shè)立的備案申請；同年3月9日通過了公司開展“倉單服務(wù)、基差貿(mào)易、合作套保、場外衍生品業(yè)務(wù)”試點(diǎn)業(yè)務(wù)的備案申請。2018年7月16日通過了公司開展“做市業(yè)務(wù)”試點(diǎn)業(yè)務(wù)的備案申請。
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