崗位職責:
1、主導(dǎo)多因子策略指數(shù)?(動量/期限結(jié)構(gòu)/偏度等)的模型構(gòu)建,完成從數(shù)據(jù)清洗、因子合成到指數(shù)編制的全流程開發(fā);
2、建立多周期回測框架?(日頻至Tick級),驗證策略在極端行情下的魯棒性,優(yōu)化滑點與手續(xù)費模型;
3、開發(fā)動態(tài)權(quán)重分配算法,根據(jù)市場波動率、流動性狀態(tài)調(diào)整因子組合權(quán)重;
4、構(gòu)建并維護高頻金融數(shù)據(jù)庫?(行情/持倉/基差/庫存),開發(fā)數(shù)據(jù)校驗與異常監(jiān)測工具;
5、制定尾部風險對沖方案?(如VIX跳升期啟用期權(quán)保護),控制指數(shù)最大回撤。
崗位要求:
1、碩士及以上學(xué)歷,?金融工程/計算機/數(shù)學(xué)/物理學(xué)專業(yè);
2、熟練掌握時間序列分析?、機器學(xué)習(xí)?等統(tǒng)計知識;
3、具備一定量化策略開發(fā)經(jīng)驗,具備以下任一經(jīng)歷者優(yōu)先:
- 主導(dǎo)開發(fā)交易所授權(quán)指數(shù)?(如中證商品指數(shù))
- 管理指數(shù)增強產(chǎn)品規(guī)模超1億
- 發(fā)表量化策略相關(guān)SCI論文?
4、邏輯推理能力?+?跨部門協(xié)作能力?(需頻繁對接合規(guī)、IT、產(chǎn)品團隊)。