崗位職責:
1、股指期貨及標的指數(shù)的基礎(chǔ)研究;
2、股指期貨套利定價、套期保值策略、跨期套利策略研究;
3、股指期貨交易策略與跨品種套利策略研究;
4、負責撰寫策略研究報告,達到相關(guān)從業(yè)要求后需進行相關(guān)路演。
任職要求:
1、碩士及以上學歷,數(shù)學、統(tǒng)計、金融工程等相關(guān)專業(yè);
社招、校招均可,社招需1-3年量化研究相關(guān)工作經(jīng)驗;
2、掌握CAPM、多因子模型等股票定價模型,無風險套利期貨定價模型,具備堅實計量經(jīng)濟學基礎(chǔ)者優(yōu)先;
3、有較強的數(shù)學建模與編程能力,熟練掌握python等至少一種編程語言,SQL等數(shù)據(jù)庫;
4、校招熟悉股票、期貨市場,具有市場擇時、因子擇時等交易策略研發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先;
社招對市場擇時、因子擇時等策略有一定儲備,具有實盤經(jīng)驗者優(yōu)先。
5、工作細致、踏實,具有較強的邏輯分析能力及語言表達、溝通能力,具備較強的執(zhí)行力。