崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)高頻量化交易策略的開發(fā)、設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn),包括但不限于統(tǒng)計(jì)套利、高頻交易、做市商策略等,運(yùn)用先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型和算法,挖掘股票市場中的低風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會,負(fù)責(zé)股票日內(nèi)T0策略和算法交易的實(shí)現(xiàn)、優(yōu)化和實(shí)盤管理。
2.負(fù)責(zé)研究海量股票訂單薄,逐筆成交等高頻數(shù)據(jù),運(yùn)用統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)等方式挖掘有效高頻因子,以推動團(tuán)隊(duì)持續(xù)創(chuàng)新。
3.基于現(xiàn)有的因子組合方式,負(fù)責(zé)挖掘、實(shí)現(xiàn)新的組合方式,并謹(jǐn)慎評價(jià)其邊際效應(yīng)。
4.深入研究全球金融市場動態(tài),關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、政策變化、行業(yè)趨勢等對市場的影響,及時(shí)調(diào)整交易策略,把握市場機(jī)會,規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)。
5.持續(xù)跟蹤和評估現(xiàn)有量化交易策略的表現(xiàn),通過回測和實(shí)盤交易數(shù)據(jù),分析策略的收益、風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定性等指標(biāo),及時(shí)發(fā)現(xiàn)策略的不足之處,并進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn),以適應(yīng)不斷變化的市場環(huán)境, 迭代優(yōu)化策略,提高交易算法容量、提高T0票池使用率和收益、降低波動。
崗位要求:
1.985或國內(nèi)外知名院校數(shù)學(xué)、物理、計(jì)算機(jī)科學(xué)、金融工程、統(tǒng)計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)碩士及以上學(xué)歷,特別優(yōu)秀者可放寬至本科。
2.三年以上量化交易、高頻交易、做市商策略等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備豐富的實(shí)盤交易經(jīng)驗(yàn),熟悉國內(nèi)外主要金融市場的交易規(guī)則和特點(diǎn)。
3.具有扎實(shí)的數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)功底,精通數(shù)理統(tǒng)計(jì)。
4.精通量化交易策略的開發(fā)和優(yōu)化,熟練掌握多種量化交易模型,如統(tǒng)計(jì)套利、時(shí)間序列分析、機(jī)器學(xué)習(xí)算法等,并能夠?qū)⑵鋺?yīng)用于實(shí)際交易中。
5.熟悉高頻交易的市場微觀結(jié)構(gòu),了解交易成本模型、滑點(diǎn)模型等,能夠?qū)灰讏?zhí)行過程進(jìn)行優(yōu)化,降低交易成本。
6.熟練使用C++、Python進(jìn)行量化策略開發(fā)和數(shù)據(jù)分析。
7.有豐富的實(shí)盤經(jīng)驗(yàn),有頂尖對沖基金、資管、證券公司等相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
8.有穩(wěn)定且可驗(yàn)證的高頻量化交易策略,有優(yōu)異業(yè)績證明者優(yōu)先。
9.責(zé)任心強(qiáng),自我驅(qū)動,有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作、溝通協(xié)調(diào)能力,能承受一定的工作強(qiáng)度。